【测试】主力连续回测里，怎么处理换月跳空比较稳？
最近在做商品期货主力连续的因子回测，换月附近经常出现跳空。直接用收盘价拼接时，一部分动量/波动类信号会被放大；换成展期收益序列后，研究端好看了，但落到真实合约撮合，换月密集阶段的换手和滑点又明显变差。想系统请教一下大家更稳妥的做法。 我现在
回复 2点赞 02026-10-28
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