量化交流
LightGBM 调参中的早停与时间序列泄漏
早停集必须取训练窗之后的时间段，随机切分会让早停指标提前「看见」未来。 实践中按月滚动切分最稳，参数搜索与最终评估要使用完全隔离的年份。
演示·林期
ACTOR · demo_actor
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建议：主题列表支持按标签过滤
板块内主题渐多，希望列表页支持按标签（策略/数据/风控）快速过滤，配合现有搜索体验会好很多。
量化交流精品
多因子模型入门：从因子暴露到组合构建
整理一下多因子模型的学习路径：先理解因子暴露与因子收益，再看横截面回归与组合权重，最后是约束优化。 建议从等权基准起步，逐步引入 IC 加权与风险模型约束，避免一开始就上复杂优化器。