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策略生命周期与回调函数

策略文档 · 期货版修订 R1发布于 2026-10-09

策略生命周期与回调函数

本文讲解期魔方期货策略的完整生命周期、每个回调函数的触发时机与参数、以及启动阶段的执行顺序。

策略生命周期

一个期货策略从启动到停止，会依次经历以下阶段：

on_init
  ↓
on_auth (可选)
  ↓
on_tick ──→ on_bar_run(on_bar)  (行情流)
  ↓
on_order ──→ on_trade           (报单/成交)
  ↓
on_error (如有) / on_stop

回调速查表

回调函数 触发时机 传入参数 是否必写
on_init(context) 策略启动时调用一次 context ✅ 必写
on_tick(context) 每次行情推送时调用 context ✅ 必写
on_bar(context) 每根 K 线收盘时调用 context 推荐
on_order(context, order) 每次接收到报单状态时 context, order 可选
on_allorder(context, ...) 报单回复时调用 ... 可选
on_trade(context, trade) 每次接收到成交时 context, trade 可选
on_error(context, err) 策略出错时调用 context, err 可选
on_stop(context) 策略停止前调用 context 可选

启动阶段细节

  1. 平台加载策略编译文件，构造策略实例
  2. 执行 on_init：此时可以初始化全局变量、加载模型 / 因子、订阅数据
  3. 如果有 on_auth，验证用户是否有权限运行
  4. 开始接收行情流，进入主循环：on_tick → on_bar（收 K 线时）

Bar 与 Tick

  • on_tick：频率高（每秒多次甚至数十次），适合做快速信号、超短线策略
  • on_bar：频率取决于 K 线周期（日线一天一次、分钟线一小时几十次），适合中长线、信号不敏感的策略

下单、订单和成交

def on_tick(context):
    # 在 tick 里触发信号
    if signal:
        buy_open(1, 'rb2510')  # 快捷报单

def on_order(context, order):
    # order 是报单的当前状态（未成交/部分成交）
    pass

def on_trade(context, trade):
    # trade 是最终成交的记录
    pass

各回调详解

on_init(context) — 策略启动

触发时机：策略启动时调用一次。

典型用途：

  • 初始化全局变量（context.xxx = ...）
  • 解析订阅合约参数
  • 初始状态准备
def on_init(context):
    context.holdings = {}  # 记录每个品种的持仓

on_tick(context) — 每次行情推送

触发时机：期货合约每次有新的报价进来时调用。

典型用途：

  • 高频信号判断
  • 调用 on_bar_run(on_bar, context) 实现 K 线收线逻辑
  • 盘口数据处理
def on_tick(context):
    # 大多数策略都用这个模式：tick 驱动 bar 逻辑
    on_bar_run(on_bar, context)

on_bar(context) — 每根 K 线收盘

触发时机：每根 K 线收线时（由 on_tick 中的 on_bar_run 触发）。

典型用途：信号生成、调仓、K 线级别指标计算。

def on_bar(context):
    klines = get_kline('rb2510', 'D1', 600)
    # 计算信号、调仓等

on_bar_run(func, arg) — 注册 K 线处理回调

说明：用来注册 K 线处理回调函数，此回调函数只在每根 K 线收线时运行一次。

触发时机：在 on_tick 中调用；每当 K 线收线时，平台会自动触发其注册的回调函数。

输入参数：

参数 参数名称 参数类型 是否必填 描述
func K 线数据处理回调函数 函数 是 通常传入 on_bar
arg func 的参数 任意 否 通常传入 context，可附带额外参数

返回值：无

典型用途：

  • 实现 K 线收线逻辑，让策略只在每根 K 线收盘时运行一次
  • 避免每个 tick 都执行计算密集的 K 线指标，降低运算开销
  • 与 tick 级逻辑解耦，便于组织多周期策略

接口案例：

def on_tick(context):
    ...
    # tick 数据处理逻辑
    tick_data_process(context)
    ...
    # 注册 on_bar：K 线收线时运行
    on_bar_run(on_bar, context, other_params)


def on_bar(context, other_params):
    """需要被逐根 K 线运行的策略代码"""
    ...

提示：若策略不需要收线执行，可在 on_tick 中省略 on_bar_run 调用。

on_order(context, order) — 接收委托单

说明：返回委托单信息的方法，此处 order 为未成交状态的报单信息；用于存储和访问交易过程中的各种状态和信息；可在此处对订单状态进行分析和调控。

触发时机：每次 OrderStatus 发生改变时调用一次（包括未成交、部分成交、撤单等状态）。

输入参数：

参数 参数名称 参数类型 是否必填 描述
context 运行时状态对象 object 是 用于存储和传递运行时状态
order 订单信息 dict 否 字段详见对象 ORDER_DATA

order 关键字段（完整字段见 ORDER_DATA）：

字段 类型 说明
InstrumentID str 合约代码
Direction str 买卖方向
LimitPrice float 限价
VolumeTotalOriginal int 报单数量
VolumeTraded int 已成交数量
VolumeTotal int 总成交量
OrderStatus str 订单状态（'0'：全部成交；'1'：部分成交还在队列中；'2'：部分成交不在队列中；'3'：未成交还在队列中；'4'：未成交不在队列中；'5'：撤单；'a'：未知；'b'：尚未触发；'c'：已触发；）
OrderSubmitStatus str 订单提交状态（'0'：已经提交；'1'：撤单已经提交；'2'：修改已经提交；'3'：已经接受；'4'：报单已经被拒绝；'5'：撤单已经被拒绝；'6'：改单已经被拒绝；）
OrderSysID str 订单在交易所系统的唯一标识
OrderRef str 报单引用
CombOffsetFlag str 组合开平标志
StatusMsg str 状态信息
ExchangeID str 交易所代码
InsertTime str 订单插入时间
UpdateTime str 行情交易数据更新时间

接口案例：

def on_order(context, order):
    order_status = order.get("OrderStatus")
    CombOffsetFlag = order.get("CombOffsetFlag")
    StatusMsg = order.get("StatusMsg")
    if order_status == "5":
        if CombOffsetFlag == "0":
            # 清除开启任务等待序列
            context.open_task.clear()
        else:
            # 清除关闭任务等待序列
            context.close_task.clear()

注意事项：每次 OrderStatus 发生改变该函数会返回一次，目前返回情况只有以下几种：

  • a -> 0
  • a -> 3 -> 0
  • a -> 3 -> 4 -> 0
  • a -> 5
  • a -> 3 -> 5

on_allorder(context, order) — 接收订单发送请求的回复

说明：on_order 只能收到本任务发送请求的回复，on_allorder 会接收任务挂在账户的所有订单回复，仅在任务中使用，回测中不可用。

触发时机：账户挂载的所有订单回复时调用。

输入参数：

参数 参数名称 参数类型 是否必填 描述
context 运行时状态对象 object 是 用于存储和传递运行时状态
order 订单信息 dict 否 字段同 ORDER_DATA

接口案例：

def on_allorder(context, order):
    put_log("收到order信息", "INFO")
    put_log(f"{order}", "INFO")

on_trade(context, trade) — 接收成交单

说明：接收成交单信息的方法，此处 trade 为已成交状态的报单信息；字段与 on_order 中 order 对象相同（ORDER_DATA），但值会有一定差异。

触发时机：每次接收到成交记录时调用。

输入参数：

参数 参数名称 参数类型 是否必填 描述
context 运行时状态对象 object 是 用于存储和传递运行时状态
trade 成交信息 dict 否 字段详见对象 ORDER_DATA

trade 关键字段（含成交单专属字段）：

字段 类型 说明
InstrumentID str 合约代码
Direction str 买卖方向（'0'：买；'1'：卖）
OffsetFlag str 开平标志（'0'：开仓；'1'：平仓；'2'：强平；'3'：平今；'4'：平昨；'5'：强减；'6'：本地强平）
Price float 成交价格
Volume int 成交数量
TradeID str 成交编号
OrderSysID str 订单在交易所系统的唯一标识
req_id str 报单订单号
TradeTime str 交易时间
TradeDate str 交易日期
TradeType str 成交类型（'#'：组合持仓拆分为单一持仓,初始化不应包含该类型的持仓；'0'：普通成交；'1'：期权执行；'2'：OTC成交；'3'：期转现衍生成交；'4'：组合衍生成交；'5'：大宗交易成交；）
TradingRole str 交易角色
HedgeFlag str 投机套保标志
OrderRef str 报单引用
ExchangeID str 交易所代码

接口案例：

def on_trade(context, trade):
    trade_id = trade.get("TradeID")
    price = trade.get("Price")
    volume = trade.get("Volume")
    put_log(f"成交: id={trade_id}, price={price}, volume={volume}", "INFO")

on_error(context, err) — 错误处理

触发时机：策略运行过程中发生异常时。

def on_error(context, err):
    put_log(f'策略错误: {err}', level='ERROR')

on_stop(context) — 策略停止

触发时机：用户手动停止策略、或策略正常结束前调用一次。适合做收尾工作（如保存数据、释放资源）。

def on_stop(context):
    put_log('策略已停止', level='INFO')

附录：ORDER_DATA 完整字段表

以下为 on_order 委托单与 on_trade 成交单的完整字段表，两个回调的 order/trade 对象均透从此对象，但取值场景不同（详见各回调章节说明）。

ORDER_DATA 委托单对象字段（on_order）

参数 参数名称 参数类型 回测/任务 描述
AccountID 投资者帐号 str ALL
ActiveTime 激活时间 str ALL
ActiveTraderID 激活交易 ID str ALL
ActiveUserID 操作用户代码 str ALL
BranchID 营业部编号 str ALL
BrokerID 经纪公司代码 str ALL
BrokerOrderSeq 系统的报单编号 int ALL
BusinessUnit 业务单元 str ALL
CancelTime 撤销时间 str ALL
ClearingPartID 清算会员编号 str ALL
ClientID 交易编码 str ALL
CombHedgeFlag 组合投机套保标志 str ALL
CombOffsetFlag 组合开平标志 str ALL
ContingentCondition 触发条件 str ALL
CurrencyID 币种代码 str ALL
Direction 买卖方向 str ALL
ExchangeID 交易所代码 str ALL
ExchangeInstID 合约在交易所的代码 str ALL
ForceCloseReason 强平原因 str ALL
FrontID 后台前置编号 int ALL
GTDDate GTD 日期 str ALL
IPAddress IP 地址 str ALL
InsertDate 订单插入日期 str ALL
InsertTime 订单插入时间 str ALL
InstallID 安装编号 int ALL
InstrumentID 合约代码 str ALL
InvestUnitID 投资单元代码 str ALL
InvestorID 投资者代码 str ALL
IsAutoSuspend 自动挂起标志 int ALL 1：自动挂起；0：非自动挂起
IsSwapOrder 互换单标志 str ALL
LimitPrice 限价 float ALL
MacAddress Mac 地址 str ALL
MinVolume 最小成交量 int ALL
NotifySequence 报单提示序号 int ALL
OrderLocalID 系统分配的唯一标识符 str ALL
OrderPriceType 报单价格条件 str ALL
OrderRef 报单引用 str ALL
OrderSource 标识订单的来源 str ALL '0'：来自参与者；'1'：来自管理员；
OrderStatus 订单的状态 str ALL '0'：全部成交；'1'：部分成交还在队列中；'2'：部分成交不在队列中；'3'：未成交还在队列中；'4'：未成交不在队列中；'5'：撤单；'a'：未知；'b'：尚未触发；'c'：已触发；
OrderSubmitStatus 订单的提交状态 str ALL '0'：已经提交；'1'：撤单已经提交；'2'：修改已经提交；'3'：已经接受；'4'：报单已经被拒绝；'5'：撤单已经被拒绝；'6'：改单已经被拒绝；
OrderSysID 订单在交易所系统的唯一标识 str ALL
OrderType 订单类型 str ALL '0'：正常；'1'：报价衍生；'2'：组合衍生；'3'：组合报单；'4'：条件单；'5'：互换单；'6'：大宗交易成交衍生；'7'：期转现成交衍生；
ParticipantID 参与者的唯一标识 str ALL
RelativeOrderSysID 关联订单的系统编号 str ALL
RequestID 请求编号 int ALL
SequenceNo 序号 int ALL
SessionID 会话编号 int ALL
SettlementID 结算编号 int ALL
StatusMsg 状态信息 str ALL
StopPrice 止损价 int ALL
SuspendTime 顺序消费过程中消费失败后的延时时间 str ALL
TimeCondition 报单有效期类型 str ALL
TraderID 交易所交易员代码 str ALL
TradingDay 交易系统日期 str ALL
UpdateTime 行情交易数据的更新时间 str ALL
UserForceClose 强制平仓标志 str ALL
UserID 用户代码 str ALL
UserProductInfo 用户端产品信息 str ALL
VolumeCondition 成交量类型 str ALL
VolumeTotal 总成交量 int ALL
VolumeTotalOriginal 数量 int ALL
VolumeTraded 已成交数量 int ALL
ZCETotalTradedVolume 郑商所某一期货品种的总成交量 int ALL
reserve1 （保留字段）
reserve2 （保留字段）
reserve3 （保留字段）

ORDER_DATA 成交单对象字段（on_trade）

成交单对象在委托单字段基础上新增以下成交专属字段（描述列标 专属），部分字段仅在任务中返回（描述列标 任务）：

参数 参数名称 参数类型 回测/任务 描述
AccountID 投资者帐号 str 任务
ActiveTime 激活时间 str 任务
ActiveTraderID 激活交易 ID str 任务
ActiveUserID 操作用户代码 str 任务
BranchID 营业部编号 str 任务
BrokerID 经纪公司代码 str ALL
BrokerOrderSeq 系统的报单编号 int ALL
BusinessUnit 业务单元 str ALL
CancelTime 撤销时间 str 任务
ClearingPartID 清算会员编号 str ALL
ClientID 交易编码 str ALL
CombHedgeFlag 组合投机套保标志 str 任务
CombOffsetFlag 组合开平标志 str 任务
ContingentCondition 触发条件 str 任务
CurrencyID 币种代码 str ALL
Direction 买卖方向 str ALL '0'：买；'1'：卖；
ExchangeID 交易所代码 str ALL
ExchangeInstID 合约在交易所的代码 str ALL
ForceCloseReason 强平原因 str 任务
FrontID 后台前置编号 str 任务
GTDDate GTD 日期 str 任务
IPAddress IP 地址 str 任务
InsertDate 订单插入日期 str 任务
InsertTime 订单插入时间 str 任务
InstallID 安装编号 str 任务
InstrumentID 合约代码 str ALL
InvestUnitID 投资单元代码 str ALL
InvestorID 投资者代码 str ALL
IsAutoSuspend 自动挂起标志 str 任务
IsSwapOrder 互换单标志 str 任务
LimitPrice 限价 str 任务
MacAddress Mac 地址 str 任务
MinVolume 最小成交量 str 任务
NotifySequence 报单提示序号 str 任务
OrderLocalID 系统分配的唯一标识符 str ALL
OrderPriceType 报单价格条件 str 任务
OrderRef 报单引用 str ALL
OrderSource 标识订单的来源 str 任务
OrderStatus 订单的状态 str 任务
OrderSubmitStatus 订单的提交状态 str 任务
OrderSysID 订单在交易所系统的唯一标识 str ALL
OrderType 订单类型 str 任务
ParticipantID 参与者的唯一标识 str ALL
RelativeOrderSysID 关联订单的系统编号 str 任务
RequestID 请求编号 str 任务
SequenceNo 序号 int ALL
SessionID 会话编号 int 任务
SettlementID 结算编号 int ALL
StatusMsg 状态信息 str 任务
StopPrice 止损价 str 任务
SuspendTime 顺序消费过程中消费失败后的延时时间 str 任务
TimeCondition 报单有效期类型 str 任务
TraderID 交易所交易员代码 str ALL
TradingDay 交易系统日期 str ALL
UpdateTime 行情交易数据的更新时间 str 任务
UserForceClose 强制平仓标志 str 任务
UserID 用户代码 str ALL
UserProductInfo 用户端产品信息 str 任务
VolumeCondition 成交量类型 str 任务
VolumeTotal 总成交量 str 任务
VolumeTotalOriginal 数量 str 任务
VolumeTraded 已成交数量 str 任务
ZCETotalTradedVolume 郑商所某一期货品种的总成交量 str 任务
reserve1 （保留字段） str 任务
reserve2 （保留字段） str 任务
reserve3 （保留字段） str 任务
req_id 报单订单号 str ALL
HedgeFlag 投机套保标志 str ALL
OffsetFlag 开平标志 str ALL '0'：开仓；'1'：平仓；'2'：强平；'3'：平今；'4'：平昨；'5'：强减；'6'：本地强平；
Price 价格 float ALL
PriceSource 价格来源 str ALL
TradeDate 交易日期 str ALL
TradeID 成交编号 str ALL
TradeSource 成交来源 str ALL
TradeTime 交易时间 str ALL
TradeType 成交类型 str ALL '#'：组合持仓拆分为单一持仓,初始化不应包含该类型的持仓；'0'：普通成交；'1'：期权执行；'2'：OTC成交；'3'：期转现衍生成交；'4'：组合衍生成交；'5'：大宗交易成交；
TradingRole 交易角色 str ALL
Volume 数量 int ALL

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