外置参数与 BASE 全局变量

本文讲解期货策略中两类可配置参数：Params 外置参数（任务创建时填写）和 BASE_* 全局内置变量（平台自动注入）。

BASE 全局变量

期魔方在策略中会自动注入一批 BASE_* 前缀的全局变量，可直接在代码中读取：

变量名	类型	说明
`BASE_MODE`	str	执行模式，如 `"REAL"` (任务)
`BASE_USERID`	str	期货交易账户 ID
`BASE_ID`	str	每个回测/任务后端唯一标识 ID（不在前端展示）
`BASE_EXCHANGEID`	str	基础产品交易所，如 `"simnow"`
`BASE_SYMBOLS`	list	基础产品列表，如 `['c2503', 'c2505']`
`BASE_SETTING`	dict	基础设置（含合约、周期、回测/任务参数，详见下文）
`BASE_LOG_DATA`	list	日志数据
`BASE_LOG`	object	写日志对象
`BASE_SYMBOLS_INFO`	dict	产品细则对象
`SYMBOLS_TICKS`	dict	获取产品 tick 的对象
`BASE_SYMBOL_TICK`	dict	基础产品最新 tick 对象（字段见下文）
`QMF_SUBSCRIBE_SYMBOLS`	str	多产品调用申明，格式：`合约id1:周期1&合约id2:周期2`

使用示例：

# 打印 BASE_USERID
print(BASE_USERID)
# 通过 get_userinfo() 补充更多期魔方用户信息
user = get_userinfo()

`BASE_SETTING` 字段详解

BASE_SETTING 为 dict，回测与任务（实盘）两种场景下包含的字段不同。

回测中：

键名	类型	说明
`Instrument`	str	合约代码，如 `"jd888"`
`Period`	str	运行周期，如 `"10分钟"`
`StartTime`	str	回测开始时间，如 `'2025-04-16'`
`EndTime`	str	回测结束时间，如 `'2025-04-18'`
`BackTestMode`	str	回测模式，如 `'on_bar'`
`Balance`	str	资金，如 `1000000`
`MarginRatio`	str	保证金率，如 `'15.00'`
`RatioByMoney`	str	按比例计算手续费费率，如 `0.015`
`RatioByVolume`	str	按手数计算手续费，如 `3`
`bPeriod`	str	交易周期，如 `'M10'`

任务中：

键名	类型	说明
`Instrument`	str	合约代码，如 `"jd888"`
`Period`	str	运行周期，如 `"10分钟"`
`UserID`	str	当前登录的期货账户 ID，如 `'123456'`
`bPeriod`	str	交易周期，如 `'M10'`

使用示例：

def on_init(context):
    context.base_instrument_id = BASE_SETTING.get("Instrument")  # 获取运行合约名称
    context.base_period = BASE_SETTING.get("bPeriod")  # 获取运行合约周期

`BASE_SYMBOL_TICK` 字段详解

BASE_SYMBOL_TICK 为基础产品运行 tick 对象，可获取当前基础产品的最新 tick。常用字段如下：

键名	说明
`AskPrice1`	申卖价一
`AskPrice2`	申卖价二
`AskPrice3`	申卖价三
`AskPrice4`	申卖价四
`AskPrice5`	申卖价五
`AskVolume1`	申卖量一
`AskVolume2`	申卖量二
`AskVolume3`	申卖量三
`AskVolume4`	申卖量四
`AskVolume5`	申卖量五
`BidPrice1`	申买价一
`BidPrice2`	申买价二
`BidPrice3`	申买价三
`BidPrice4`	申买价四
`BidPrice5`	申买价五
`BidVolume1`	申买量一
`BidVolume2`	申买量二
`BidVolume3`	申买量三
`BidVolume4`	申买量四
`BidVolume5`	申买量五
`AveragePrice`	当日均价
`BandingLowerPrice`	设定更低价格区间
`BandingUpperPrice`	设定更高价格区间
`ClosePrice`	今收盘
`CurrDelta`	今虚实度
`ExchangeID`	交易所代码
`ExchangeInstID`	合约在交易所的代码
`HighestPrice`	最高价
`InstrumentID`	合约代码
`LastPrice`	最新价
`LowerLimitPrice`	跌停板价
`LowestPrice`	最低价
`OpenInterest`	持仓量
`OpenPrice`	今开盘
`PreClosePrice`	昨收盘
`PreDelta`	昨虚实度
`PreOpenInterest`	昨持仓量
`PreSettlementPrice`	上次结算价
`SettlementPrice`	本次结算价
`TradingDay`	交易日
`Turnover`	成交金额
`UpdateMillisec`	更新毫秒数
`UpdateTime`	最后修改时间
`UpperLimitPrice`	涨停板价
`Volume`	数量
`reserve1` / `reserve2`	保留字段
`time_value`	时间价值
`intrinsic_value`	内在价值
`implicit_volatility`	隐含波动率
`leverage`	杠杆比率
`premium`	溢价率
`real_leverage`	真实杠杆率
`theory_price`	理论价格
`delta` / `gamma` / `rho` / `theta` / `vega`	期权希腊字母

使用示例：

def on_tick(context):
    last_price = BASE_SYMBOL_TICK.get("LastPrice")  # 最新价
    bid1 = BASE_SYMBOL_TICK.get("BidPrice1")  # 申买价一
    ask1 = BASE_SYMBOL_TICK.get("AskPrice1")  # 申卖价一

外置参数（Params 类）

外置参数通过 pydantic.BaseModel 定义，在任务创建时可以通过 UI 界面配置，修改后不需要重新编译代码。

基本写法

from pydantic import BaseModel, Field


class Params(BaseModel, validate_assignment=True):
    """策略外置参数配置"""

    # 订阅合约：用 & 分隔多个品种，每个品种 : 后接周期
    QMF_SUBSCRIBE_SYMBOLS: str = Field(
        default="rb2510:D1&ag2510:D1",
        title="订阅合约"
    )

    # 交易参数
    volume: int = Field(default=1, title="每次交易手数")
    stop_loss: float = Field(default=0.02, title="止损比例")
    take_profit: float = Field(default=0.05, title="止盈比例")

    # 策略开关
    enable_log: bool = Field(default=True, title="启用日志")

    # 下拉条参数：default 格式为 {"options": [...], "value": 默认选中值}
    signal_mode: dict = Field(
        default={"options": ["金叉死叉", "突破", "反转"], "value": "金叉死叉"},
        title="信号模式"
    )

参数映射模型详解

Params 类支持以下字段类型：

类型	说明	UI 表现
`str`	字符串	文本输入框
`int`	整数	数字输入框
`float`	浮点数	数字输入框
`bool`	布尔	开关 / 复选框
`dict`	字典（格式：`{"options": [...], "value": 默认值}`）	下拉条

Field 参数：

参数	说明
default	默认值
title	中文标签（UI 上显示的名称）

多品种多周期支持

期魔方策略通过 QMF_SUBSCRIBE_SYMBOLS 这个全局变量实现多品种订阅，格式为：

品种代码:周期&品种代码:周期&品种代码:周期

示例：

class Params(BaseModel, validate_assignment=True):
    QMF_SUBSCRIBE_SYMBOLS: str = Field(
        default="rb2510:D1&ag2510:M15&cu2510:H1",
        title="订阅合约"
    )

注意：

订阅多周期时只支持特定的周期，不支持自定义周期。支持的周期：5秒 "S5"、10秒 "S10"、15秒 "S15"、30秒 "S30"、1分钟 "M1"、3分钟 "M3"、5分钟 "M5"、10分钟 "M10"、 15分钟 "M15"、30分钟 "M30"、45分钟 "M45"、1小时 "H1"、2小时 "H2"、4小时 "H4"、"1天 "D1"、1周 "W1"。另外，在回测中，由于秒周期只能在真实tick下回测，因此当多周期订阅秒级周期时只能选择真实tick回测。

在代码中读取外置参数

外置参数通过 context.xxx 访问：

def on_bar(context):
    volume = context.volume 
    stop_loss = context.stop_loss
    subscribe_str = QMF_SUBSCRIBE_SYMBOLS
    print(f"订阅品种字符串: {subscribe_str}")

多品种解析示例

def on_init(context):
    symbol_periods = QMF_SUBSCRIBE_SYMBOLS.split("&")
    context.symbols = []
    for sp in symbol_periods:
        parts = sp.split(":")
        if len(parts) == 2:
            context.symbols.append({'symbol': parts[0], 'period': parts[1]})
    print(f"已订阅 {len(context.symbols)} 个品种")

相关阅读

[策略生命周期与回调函数]
[核心API 实时行情数据]
[核心API 历史K线数据]
[核心API 账户持仓查询]
[核心API 衍生数据]
[核心API 合约信息查询]

已复制到剪贴板

策略文档 · 期货版修订 R1

返回策略文档 · 期货版板块

BASE 全局变量

BASE_SETTING 字段详解

BASE_SYMBOL_TICK 字段详解

外置参数（Params 类）

基本写法

参数映射模型详解

多品种多周期支持

在代码中读取外置参数

多品种解析示例

`BASE_SETTING` 字段详解

`BASE_SYMBOL_TICK` 字段详解