核心API-实时行情数据

本文汇总期魔方期货策略中与实时行情数据相关的 API，包括实时 Tick 报价与合约信息。

get_tick(symbol) — 获取合约报价

描述：获取指定合约的最新 Tick 数据。

参数：

参数	参数名称	参数类型	是否必填	描述
symbol	合约代码	str	是	如 ru2501（橡胶2501）

返回字典：

参数	参数名称	参数类型	期权/期货	任务/回测
AskPrice1	申卖价一	float	ALL	ALL
AskPrice2	申卖价二	float	ALL	ALL
AskPrice3	申卖价三	float	ALL	ALL
AskPrice4	申卖价四	float	ALL	ALL
AskPrice5	申卖价五	float	ALL	ALL
AskVolume1	申卖量一	int	ALL	ALL
AskVolume2	申卖量二	int	ALL	ALL
AskVolume3	申卖量三	int	ALL	ALL
AskVolume4	申卖量四	int	ALL	ALL
AskVolume5	申卖量五	int	ALL	ALL
AveragePrice	当日均价	float	ALL	ALL
BandingLowerPrice	设定更低价格区间	float	ALL	ALL
BandingUpperPrice	设定更高价格区间	float	ALL	ALL
BidPrice1	申买价一	float	ALL	ALL
BidPrice2	申买价二	float	ALL	ALL
BidPrice3	申买价三	float	ALL	ALL
BidPrice4	申买价四	float	ALL	ALL
BidPrice5	申买价五	float	ALL	ALL
BidVolume1	申买量一	int	ALL	ALL
BidVolume2	申买量二	int	ALL	ALL
BidVolume3	申买量三	int	ALL	ALL
BidVolume4	申买量四	int	ALL	ALL
BidVolume5	申买量五	int	ALL	ALL
ClosePrice	今收盘	float	ALL	ALL
CurrDelta	今虚实度	float	ALL	ALL
ExchangeID	交易所代码	str	ALL	ALL
ExchangeInstID	合约在交易所的代码	str	ALL	ALL
HighestPrice	最高价	float	ALL	ALL
InstrumentID	合约代码	str	ALL	ALL
LastPrice	最新价	float	ALL	ALL
LowerLimitPrice	跌停板价	float	ALL	ALL
LowestPrice	最低价	float	ALL	ALL
OpenInterest	持仓量	float	ALL	ALL
OpenPrice	今开盘	float	ALL	ALL
PreClosePrice	昨收盘	float	ALL	ALL
PreDelta	昨虚实度	float	ALL	ALL
PreOpenInterest	昨持仓量	float	ALL	ALL
PreSettlementPrice	上次结算价	float	ALL	ALL
SettlementPrice	本次结算价	float	ALL	ALL
TradingDay	交易日	str	ALL	ALL
Turnover	成交金额	float	ALL	ALL
UpdateMillisec	更新毫秒数	int	ALL	ALL
UpdateTime	最后修改时间	str	ALL	ALL
UpperLimitPrice	涨停板价	float	ALL	ALL
Volume	数量	int	ALL	ALL
reserve1	（保留字段）	str	ALL	ALL
reserve2	（保留字段）	str	ALL	ALL
time_value	时间价值	float	期权	任务
intrinsic_value	内在价值	int	期权	任务
implicit_volatility	隐含波动率	float	期权	任务
leverage	杠杆比率	float	期权	任务
premium	溢价率	float	期权	任务
real_leverage	真实杠杆率	float	期权	任务
theory_price	理论价格	float	期权	任务
delta	Delta	float	期权	任务
gamma	Gamma	float	期权	任务
rho	Rho	float	期权	任务
theta	Theta	float	期权	任务
vega	Vega	float	期权	任务

接口案例

def on_tick(context):
    # 获取合约 ag2412 当前的最新报价
    ag2412_tick = get_tick("ag2412")

数据示例

{
    'ActionDay':  "", 
                    'AskPrice1': '0', 
                    'AskPrice2': 0, 
                    'AskPrice3': 0, 
                    'AskPrice4': 0, 
                    'AskPrice5': 0, 
                    'AskVolume1': 0
    	
    # 以下内容已省略
    # ...
}

get_symbolinfo(symbol) — 获取合约信息

返回合约的基础配置（如乘数、最小变动价位、交易所等）。

输入参数

参数	参数名称	参数类型	是否必填	描述
symbol	完整合约代码	str	是	如 ru2501（橡胶2501）

返回值

参数	参数名称	参数类型	期权/期货	回测/任务	描述
exchange_id	交易所编号	str	ALL	ALL	如：CZCE
product_class	品种合约大类	str	ALL	ALL	如：AU
product_name	合约名称	str	ALL	ALL
volume_multiple	合约乘数	int	ALL	ALL
price_tick	一跳的价格	float	ALL	ALL
margin_ratio	保证金比例	float	ALL	ALL
commission_type	手续费类型	str	ALL	ALL
commission_value	手续费类型	int	ALL	ALL
limit_d1	手续费1档	int	ALL	ALL
limit_d2	手续费2档	int	ALL	ALL
limit_d3	手续费3档	int	ALL	ALL
CombinationType	组合类型	str	ALL	任务	0 期货 普通的单一期货合约。1 垂直价差 期权组合策略，同时买入和卖出相同到期日但不同行权价的期权（如看涨期权价差、看跌期权价差）。2 跨式组合 期权组合策略，同时买入或卖出相同到期日、相同行权价的看涨和看跌期权。3 宽跨式组合 期权组合策略，同时买入或卖出相同到期日但不同行权价的看涨和看跌期权。4 备兑组合 期权组合策略，持有标的资产多头的同时卖出对应的看涨期权。5 时间价差 期权组合策略，同时买入和卖出相同行权价但不同到期日的期权。9 其他 其他无法归入上述类型的组合策略。
CreateDate	创建日期	str	ALL	任务
DeliveryMonth	交割月份	int	ALL	任务
DeliveryYear	交割年份	int	ALL	任务
EndDelivDate	最后交割日	str	ALL	任务
ExchangeID	交易所代码	str	ALL	任务	如郑州交易所：CZCE
ExchangeInstID	交易所合约代码	str	ALL	任务	比如：AP510，AP510C6400
ExpireDate	过期日期	str	ALL	任务	比如：20250827
InstLifePhase	合约生命周期状态	str	ALL	任务	0 未上市 合约尚未开始交易，不能交易。1 上市 正在交易。2 停牌 合约暂停交易。3 到期 合约已到期。交易已停止，进入交割流程。4 退市 合约已从交易所摘牌，所有流程结束。5 履约 （主要针对期权） 期权买方行权或卖方被指派履约的阶段。6 收盘 每日交易时间结束后的阶段
InstrumentID	合约代码	str	ALL	任务	同ExchangeInstID字段
InstrumentName	合约名称	str	ALL	任务	unicode字符串，需转码，比如 \u82f9\u679c510转码：苹果510
IsTrading	是否可交易	int	ALL	任务	1 表示当前可以交易，0 表示不可交易
LongMarginRatio	多头保证金比例	float	ALL	任务
MaxLimitOrderVolume	限价单最大下单量	int	ALL	任务
MaxMarginSideAlgorithm	是否启用保证金冲抵算法	str	ALL	任务	0 表示不启用，1 表示启用
MaxMarketOrderVolume	市价单最大下单量	int	ALL	任务
MinLimitOrderVolume	限价单最小下单量	int	ALL	任务
MinMarketOrderVolume	市价单最小下单量	int	ALL	任务
OpenDate	上市日	str	ALL	任务	比如：20250324
OptionsType	品种类型	str	ALL	任务	0 表示期货 1 表示看涨期权（Call Option），2 表示看跌期权（Put Option）
PositionDateType	持仓日期类型	str	ALL	任务	1 使用历史持仓 先开先平 (FIFO)。平仓时优先平掉最早建立的“老持仓”。这是上海期货交易所（SHFE）、上海国际能源交易中心（INE） 使用的模式。在这些交易所，“今仓”和“老仓”是分开的，需要指定“平今”还是“平昨”。2 使用相对日期 自动优选。平仓时，交易所系统会自动优先平掉当天开的“今日仓位”。因为通常“平今仓”的手续费更高（甚至是老仓的十几倍），这样可以为投资者节省手续费。``这是郑州商品交易所（CZCE）、大连商品交易所（DCE）、广州期货交易所（GFEX） 以及中国金融期货交易所（CFFEX）使用的模式。在这些交易所，交易者不需要指定“平今”还是“平昨”，系统会自动处理。
PositionType	持仓类型	str	ALL	任务	1 净持仓 Net Position。计算持仓量时，同一合约下的多头和空头持仓会自动对冲。2 总持仓 Gross Position。计算持仓量时，多头和空头持仓分别计算，不进行对冲。3 自动撤销 通常用于组合合约，当组合中某一腿的持仓被平掉时，整个组合会自动撤销。
PriceTick	最小变动价位	float	ALL	任务	0.5 —— 报价最小变动单位为 0.5 元。
ProductClass	产品类型	str	ALL	任务	0 即期 Spot，现贷交易，通常指立即交割。1 期货 Futures。您提供的 AP510 就是这个类型。2 期权 Options，包括看涨和看跌期权。3 组合 Combination，指上述 CombinationType 里的各种组合合约。4 即期期权 Spot Options，标的物为即期产品的期权。5 ETF期权 跟踪指数的交易所交易基金期权。6 互换 Swaps，双方交换现金流的合约。7 期货期权 Options on Futures，标的物是期货合约的期权（国内商品期权基本都是此类）。8 股票期权 Stock Options。``9 股票 Stocks。
ProductID	产品代码	str	ALL	任务	"APC" —— 期权产品代码，AP 表示苹果期货，C 表示期权（Option Class）
ShortMarginRatio	空头保证金比例	float	ALL	任务
StartDelivDate	开始交割日	str	ALL	任务	"20250827" —— 可开始交割的日期为2025年8月27日
StrikePrice	行权价格	float	期权	任务
UnderlyingInstrID	标的合约代码	str	ALL	任务
UnderlyingMultiple	标的乘数	float	ALL	任务	1.0 —— 标的合约乘数为 1
VolumeMultiple	交易单位（每手数量）	int	ALL	任务	10 —— 每手合约代表 10 吨苹果（即 1 手期权对应 1 手标的期货，每手期货 10 吨）

接口案例

def on_tick(context):
    # 获取沪银产品信息
    ag_symbolinfo = get_symbolinfo("ag")
    print(f"{ag_symbolinfo}")

数据示例

{
    'id': 1,
    'exchange_id': 'SHFE',
    'product_class': 'ag',
    'product_name': '沪银',
    'volume_multiple': 15,
    # 以下内容已省略
    # ...
}

get_current_main_symbol(symbol) — 获取当前主力合约

描述：获取当前主连合约映射的具体合约，只适用于期货品种。

输入参数

参数	参数名称	参数类型	是否必填	描述
symbol	合约代码	str	是	需要查询当前主力合约的品种，可以带后缀，例如 'ag2505'，'ag'，'rb2409'

返回值

参数	参数名称	参数类型	描述
symbol	完整合约代码	str	返回当前主力合约，例如 'c2505'

接口案例

def on_tick(context):
    ...
    # 获取玉米当前的主力合约
    hot_symbol = get_current_main_symbol('c888')

---

相关阅读

• [核心API 交易指令]
• [核心API 辅助功能]