报单与成交

本文讲解开平仓的四种意图、下单方法的共用参数、订单类型判定，以及下单回执与委托腿的字段含义。

报单意图

开平有四种。股票现券使用 buy() 开多、sell() 平多。期权需要空头时，用 short() 开空、cover() 平空。close_position() 把该标的持仓清掉。后续期货也沿用这四个方向。

意图	方法	默认语义
开多 / 加多	buy()	side="Buy"，position_effect="auto"
平多	sell()	side="Sell"，position_effect="auto"
开空	short()	side="Sell"，position_effect="open"
平空	cover()	side="Buy"，position_effect="close"
清仓	close_position()	把该标的持仓调到 0

buy() 和 sell() 的 auto 会按可平仓自动拆成平仓腿和开仓腿。可平仓 = 结算持仓 − 同一根 bar 内已提交、尚未成交的平仓单。期权、期货要明确开空或平空时，直接调用 short() 或 cover()。

账户是否允许开空，用 self.get_execution_capabilities() 看 supports_short_sell 和 account_mode。A 股现券账户调用 short() 会被拒绝，平多仍用 sell()。

buy、sell、short、cover

buy()、sell()、short()、cover() 使用同一组参数。short() 和 cover() 多一个 reduce_only。

buy(symbol=None, quantity=None, price=None, trigger_price=None, )

参数	类型	默认值	说明
symbol	str \ None	当前标的	交易代码。股票如 600000.SH，期权填合约代码
quantity	float | None	见各方法	数量。股票为股，期权为张。不是金额，也不是仓位比例
price	float \ None	None	限价。省略表示市价
trigger_price	float \ None	None	止损、止盈触发价
reduce_only	bool	False	仅 short()、cover()。True 时只减仓，不开反向仓

symbol=None 只适合当前有 Bar 或 Tick 的回调。盘前、启动和定时回调里要写出合约代码。

price 和 trigger_price 决定订单类型：

price	trigger_price	含义
None	None	市价单
有值	None	限价单
None	有值	触发后市价单
有值	有值	触发后限价单

实盘是否接受某种订单类型，以所连接的交易通道为准。

buy(...)

开多或加多。

返回值：OrderReceipt。表示请求已提交，不表示已经成交。

quantity=None 时，数量由当前仓位管理器计算。股票策略建议写出股数。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        receipt = self.buy(bar.symbol, quantity=100, price=10.50)

sell(...)

平多。卖出已有多头。

返回值：OrderReceipt。

quantity=None 时，按当前可处理的多头数量卖出。股票仍应先读可卖数量再传入。卖出数量超过 get_available_position() 时，订单会被拒绝。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        available = self.get_available_position(bar.symbol)
        if available >= 100:
            receipt = self.sell(bar.symbol, quantity=100)

short(...)

开空。默认就是卖出开仓，用于期权等支持做空的账户。

short(symbol=None, quantity=None, price=None, reduce_only=False)

返回值：None。是否接受、是否成交看 on_order() 和 on_trade()。

quantity=None 时由仓位管理器计算。reduce_only=True 时只减已有仓位，不开反向仓。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        self.short(bar.symbol, quantity=100,)

现券账户 supports_short_sell=False，调用会直接报错，提示改用 sell() 平多。

cover(...)

平空。买入平掉已有空头。参数与 short() 相同。

返回值：None。

quantity=None 时，尝试平掉当前标的的全部空头。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        self.cover(bar.symbol, quantity=100, reduce_only=True)

close_position(symbol=None)

把指定标的的持仓调到 0。多头走平多，空头走平空。symbol 省略时使用当前标的。

参数	类型	默认值	说明
symbol	str | None	当前标的	要清掉的代码

返回值：None。返回后持仓不一定已经为 0，以 on_trade() 和 get_position() 为准。

数量差额不受整手取整限制，按实际持仓清。股票 T+1 下，当天买入的部分仍然不可卖，能否全部平掉取决于可卖数量。

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        if self.get_available_position(bar.symbol) > 0:
            self.close_position(bar.symbol)

OrderReceipt

buy() 和 sell() 返回 OrderReceipt 对象，不是字典，也不是成交结果。short()、cover()、close_position() 返回 None，不走这个对象。

参数	参数名称	参数类型	描述
primary	首腿订单号	str	多数场景当作这笔下单的订单号，与 on_order 里的 order.id 对应
group_id	逻辑委托号	str	把拆出的多腿关联为同一次下单。单腿时与 primary 相同
order_ids	全部腿订单号	tuple[str]	元组，元素是订单号字符串。单腿时长度为 1
legs	委托腿	tuple[OrderLeg]	元组，元素是 OrderLeg 对象
failure	失败信息	None 或其他	提交成功时为 None

str(receipt) 与 group_id 相同，可用于撤这一组委托。

OrderLeg 是 legs 里的对象：

参数	参数名称	参数类型	描述
position_effect	开平方向	str	如 "auto"
quantity	该腿数量	float	腿上的数量字段。委托数量以 Order.quantity 为准
client_order_id	客户订单号	str	该腿客户订单号
broker_order_id	通道订单号	str	该腿通道订单号

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        receipt = self.buy(bar.symbol, quantity=100)
        self.log(f"订单号：{receipt.primary}")
        self.cancel_group(receipt)

成交回报用 trade.order_id 对应 Order.id 和 receipt.primary。Trade 对象上没有 group_id。多腿的逻辑编号看 receipt.group_id。

持有反向仓位时，一次 buy() 或 sell() 可能拆成两腿，order_ids 长度大于 1，primary 只是其中一腿。整笔撤销用 cancel_group(receipt)。

期货若要区分平今、平昨，使用 submit_order(..., position_effect="close_today") 或 "close_yesterday"。股票和期权的四个快捷方法已经覆盖开多、平多、开空、平空。

---

相关阅读

• • 外置参数与数据对象
• • 历史数据获取