辅助功能

本文汇总执行能力、日志与定时器、仓位管理器以及框架常量与枚举等辅助功能。

执行能力 get_execution_capabilities()

无参数。返回字典，表示当前通道能做什么。回测现券样本如下。

参数	参数名称	参数类型	描述
broker_live	是否实盘通道	bool	回测为 False
client_order_id	是否接受自定义订单号	bool	回测为 False，不要自行填写客户订单号
order_type	是否支持订单类型	bool	回测为 True
time_in_force_str	是否接受字符串有效期	bool	回测为 False
position_effect	是否支持开平方向	bool	回测为 True
reduce_only	是否支持只减仓	bool	回测为 True
position_details	是否提供持仓明细	bool	回测为 False
account_mode	账户模式	str	现券为 "cash"
supports_short_sell	是否支持融券卖空	bool	现券为 False
broker_extra_fields	通道扩展字段	list	扩展字段名列表。回测为 []

---

时间、日志与定时器

日志 log(msg, level=logging.INFO)

输出带策略时间的日志，设置日志级别前需要先导入 logging。

import logging

class MyStrategy(Strategy):

    def on_bar(self, bar) -> None:
        self.log("信号已触发")
        self.log("历史数据不足", logging.WARNING)
        self.log("拒单", logging.ERROR)

级别	语义	量化场景示例
DEBUG	细粒度诊断	排障分支
INFO	正常运行的关键节点	订单提交/成交
WARNING	可恢复的降级	资金不足拒单
ERROR	操作失败	回调异常

时间转换

方法/属性	说明
to_local_time(timestamp)	UTC 纳秒时间戳转为策略本地时间
format_time(timestamp, fmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S")	格式化本地时间
now	当前策略本地时间；尚无有效运行时间时可能为 None

框架时间戳统一使用 UTC 纳秒整数，不要直接把它当作秒级 Unix 时间戳。

定时器

请根据实际情况需要，使用下列接口：

方法	说明	回测	实盘
schedule(trigger_time, payload)	指定时间点一次性触发	是	是
schedule_daily(time_str, payload)	每个交易日在指定时间触发	是	是（每日自动调度下一次）
schedule_weekly(time_str, payload)	每周首个交易日触发，节假日顺延	是	交易日历未知时不可用
schedule_monthly(time_str, payload)	每月首个交易日触发，节假日顺延	是	交易日历未知时不可用

from qmfquant import  Strategy


class MyStrategy(Strategy):
    def on_start(self) -> None:
        # 每天 14:55 收盘前检查（回测与实盘都可用）
        self.schedule_daily("14:55:00", "daily_check")
        # 实盘盘前替代 on_pre_open
        self.schedule_daily("09:25:00", "pre_open")

    def on_timer(self, payload: str) -> None:
        if payload == "pre_open":
            self.log("盘前检查")
        elif payload == "daily_check":
            self.log(f"收盘前检查，当前权益：{self.equity:.2f}")

定时器使用规则：

• 建议在 on_start() 中统一注册。
• 多个定时器使用不同 payload，共用一个 on_timer()。
• 定时回调中若要下单，应明确传入 symbol，不要依赖 self.symbol。
• 定时回调中若要使用价格，应明确确认最新价来源；定时器本身不会创建新的 Bar 或 Tick。
• 横截面/定期调仓优先使用 on_cross_section；schedule_* + on_timer 面向通用自定义时点任务。
• 若目的是实盘盘前决策，使用 schedule_daily("09:25:00", ...) 或 on_before_trading，不要写 on_pre_open。

---

仓位管理器

set_sizer(sizer) 设置的是默认下单数量的算法，不是把持仓目标定死。写在 on_start() 或 __init__() 里各调用一次即可。之后 buy()、short() 不写 quantity 时，按这一次下单时的资金和价格重新计算数量。

参数	类型	说明
sizer	Sizer	必填，下面三种之一

返回值：None。

类型	参数	每次省略 quantity 时
FixedSize(size=100.0)	size：固定数量	始终用这个数量，例如每次 100 股
PercentSizer(percents=10.0)	percents：0 到 100 的百分数，10.0 表示 10%，不是 0.1	按当时资金的这个百分比换算数量
AllInSizer()	无	按当时可用资金尽量买入

写出 quantity 时以写出的数量为准，管理器不参与。sell() 省略数量时卖的是当前可卖多头，cover() 省略数量时平掉当前空头，这两处不用仓位管理器。

from qmfquant import FixedSize, Strategy


class FixedBuyStrategy(Strategy):
    def on_start(self) -> None:
        self.set_sizer(FixedSize(100))

    def on_bar(self, bar) -> None:
        if self.get_position(bar.symbol) == 0:
            self.buy(bar.symbol)

股票策略仍建议在 buy() 和 sell() 里写出数量，回测和实盘对得上。需要按资金比例调到某个目标仓位时，用 order_target_percent()，不建议用仓位管理器代替。

---

框架常量与枚举

推荐从 qmfquant 导入后比较，不要比较中文显示文本。

枚举	常用值
OrderSide	Buy、Sell
OrderStatus	New、Submitted、PartiallyFilled、Filled、Cancelled、Rejected、Expired
OrderType	Market、Limit、StopMarket、StopLimit
TimeInForce	GTC、IOC、FOK、Day
PositionEffect	Auto、Open、Close
AssetType	Stock、Fund
TradingSession	PreOpen、Continuous、CallAuction、Break、Closed

from qmfquant import Order, OrderSide, OrderStatus, Strategy, TradingSession


class EnumUsageStrategy(Strategy):
    def on_order(self, order: Order) -> None:
        if order.side == OrderSide.Buy:
            self.log("这是一笔买单")
        if order.status in {
            OrderStatus.Filled,
            OrderStatus.Cancelled,
            OrderStatus.Rejected,
            OrderStatus.Expired,
        }:
            self.log("订单已经结束")

    def on_bar(self, bar) -> None:
        if self.ctx.session == TradingSession.Continuous:
            pass

TimeInForce.Day：日终结算会把当日仍未成交的 Day 单置为 Expired。若希望“收盘决策、次日成交”的委托不受当日过期约束，可使用默认 GTC。

---

相关阅读

• • 账户、持仓与订单查询