策略案例：实盘盘前检查

本案例演示在实盘环境下替代 on_pre_open 做盘前检查：用 schedule_daily 注册盘前和收盘前两个时点，用 on_before_trading 做交易日边界处理。

背景说明

on_pre_open 只适用于回测，因此实盘盘前检查不能用 on_pre_open 执行相关逻辑，以下案例使用 on_before_trading 和 on_timer 实现盘前检查相关逻辑。此处不涉及完整的策略逻辑，可以在此基础上增加其他交易逻辑。

完整代码

from qmfquant import Strategy


class PreOpenLiveStrategy(Strategy):
    def on_start(self) -> None:
        self.schedule_daily("09:25:00", "pre_open")
        self.schedule_daily("14:55:00", "before_close")

    def on_before_trading(self, trading_date, timestamp) -> None:
        self.log(f"交易日开始：{trading_date}，此处只能看到前一日信息")

    def on_timer(self, payload: str) -> None:
        if payload == "pre_open":
            account = self.get_account()
            self.log(f"盘前资金检查：现金={account.get('cash', 0):.2f}")
        elif payload == "before_close":
            for symbol, qty in self.positions.items():
                available = self.get_available_position(symbol)
                self.log(f"收盘前 {symbol} 持仓={qty} 可卖={available}")

要点说明

• 两个时点用不同的 payload 区分，共用一个 on_timer，避免注册多个定时回调。
• on_before_trading 里只能看到前一交易日的信息，当日行情尚未产生，因此不要在这里读取当日价格。
• 盘前检查通常关注可用资金、冻结资金和待处理订单；收盘前检查关注持仓与可卖数量，为次日决策做准备。

回测若确需“盘前决策、本次 open 成交”，可以另外实现 on_pre_open；上线实盘时必须保证同一套逻辑也能通过 on_timer 或 on_before_trading 走通。

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